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目前日期文章:201106 (6)

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從各個履約價的時間價值變化探討整個時間價值得分佈與衰減規則 , 時間價值會隨著指數上下的變動跟著變化 也回隨著時間的到期 而慢慢縮減 到底正確合理的時間價值到底是多少 ?? 老實說!! 沒人知道 , 也沒有人說不清!! 教科書裡面說了一大堆的係數及參數  有看沒有懂 !? 畢竟我沒有要去考財務工程博士也沒有要研發選擇權新標的 我是是一個一般平凡的投資人  實在沒有要探討教科書裡面的裡面的公式緣由~!!  我只是想 從實際交易面到底 選擇權的時間價值變化 及 目前 台指選擇權的時間價值多寡及分佈在各履約價的選擇權價值的現值變化與未來的衰減方式 及各個履約價中彼此選擇權價值的互動關係  台指選擇權是台指期貨的變形金剛  這中間如何變 對一般投資人來說並不重要 但是 變成何種金剛 就很重要了 !!

 

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2011 0615 台指期結算在 8839,策略交易7-8月選擇權,該78-8月份價差設定在 100 點逆價差。且設定加權指數的走勢為向上,若與期待值相反時則虧損也不至於過大。

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( 它讓我頭痛 也讓我虧損 因此我要來探討它 研究它 ......準備中 )


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不公正不客觀的媒體又在醜化蔡英文,醜化民進黨,執政者不好好執政拼命醜化在野黨,真是老百姓的悲哀!!讓 人看不下去了,我只好來改編這篇文章,平衡報導 ( 歡迎轉載傳播 )。

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選擇權的時間價值會隨著時間的收歛而逐漸歸零,相對的履約價 的價值相形之下會變得兩極化,例如在CALL部位的價內價平區作買方BUY交易會顯得相對便宜,但是在價外區會顯得相當沒有價值,因此在選擇權到期的前7 天作買方BUY交易會是比較有效率的(其利用最小的成本,作高報酬的投資效益),期貨商為了業績也會鼓勵投資人因為相對的交易口數也會增加。  

option_list_0609_2011.png  

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當除權息旺季將在 78月來臨,例如2010當年台灣加權指數現金股息預估將發放逾7000億元來看,交易量龐大的個股一旦除息,光是前10大權值股,即會讓大盤指數憑空蒸發逾百點(其實 也並非蒸發掉,只是消失的權值轉到投資人的口袋中),也將拉大台指期的逆價差大約400-500點左右。  

trade_all_0608_2011.png  ( 2011/6/8 台指期貨收盤價 )

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