2011 0615 台指期結算在 8839,策略交易7-8月選擇權,該78-8月份價差設定在 100 點逆價差。且設定加權指數的走勢為向上,若與期待值相反時則虧損也不至於過大。

交易組合方式如下 : ( 上方為近月7月 下方為 8月 選擇權之履約價 )

 

2011_0621_TraderOrder_A.png 

2011_0621_TraderOrder_A_PH_t4.png  

2011_0621_TraderOrder_B.png  

2011_0621_TraderOrder_B_PH_t4.png  

2011_0621_TraderOrder_C.png  

2011_0621_TraderOrder_C_PH_t4.png  

2011_0621_TraderOrder_D.png  

2011_0621_TraderOrder_D_PH_t4.png  

 

 

以上共4組複式交易單 經過上列整合組合後所產生的整體損益如下

2011_0621_TraderOrder_PH_t7.png  ( 時間價值代號 t7 )

 

2011_0621_TraderOrder_PH_t4.png  ( 時間價值代號 t3 )

交易後部位損益狀況如下列:

2011_0621_TraderMarginList_0622.png  



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