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2011 0615 台指期結算在 8839,策略交易7-8月選擇權,該78-8月份價差設定在 100 點逆價差。且設定加權指數的走勢為向上,若與期待值相反時則虧損也不至於過大。
交易組合方式如下 : ( 上方為近月7月 下方為 8月 選擇權之履約價 )
以上共4組複式交易單 經過上列整合組合後所產生的整體損益如下
交易後部位損益狀況如下列:
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